日経２２５先物、日足ＡＴＲボラティリティと下落の予兆

日経２２５先物、日足ＡＴＲボラティリティと下落の予兆
15日ＡＴＲが長期平均値を上回っている場合、バックグラウンドのボラティリティが高い相場環境と解釈できる。日経の下落相場は、過去1年程度の幅で見ればおおむね、15日ＡＴＲが平均より高い
場合に起きている。
例外は、4月の日銀短観、景況感悪化によるリスクオフ下落と、6月の日銀会合前からの下落。

またアメリカ大統領選挙前の週は、ヒラリー候補の訴追報道及び取り消し報道などがあり（金曜日ナイトセッション）、これによりボラティリティが拡大したが、長期平均値までは届いていなかった。

現在の日経平均はボラティリティが減少した状態で、次の材料が出るまでは上下とも大きく動きにくい。


 日銀による株買いの関連ニュース

日銀ETF買い入れ結果
http://www.kabudream.com/etf/

ＥＴＦ買い入れ、ＴＯＰＩＸ連動型を拡大　日銀　　：日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC21H1N_R20C16A9EE8000/

日銀がETFを購入することが金融緩和になるのは何故？その仕組みと買い入れ規模
https://www.etf-gateway.jp/boj-etf-02/

株式相場の雑記帳 | コレが日銀ETF買いのTOPIX型シフトで上昇しそうな20銘柄だ!? | 会社四季報オンライン
http://shikiho.jp/tk/news/articles/0/137856

日銀ＥＴＦ購入、日本株の流動性問題つながらず－ブラックロック - Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-09-14/OCNV0B6TTDS301

ブラックロックのｉシェアーズ事業部門で日本ヘッドを務めるジェイソン・ミラー氏は、日本株の時価総額487兆円に対し、ＥＴＦの占める割合は３％程度に過ぎないと指摘。

過去にこのブログでも記事にしたように、現在の日銀のＥＴＦ買いの金額は、株式市場の時価総額が５００兆円規模であるのに比べて相対的に買い入れの割合が小さい。
上記の記事ではブラックロックの責任者が、公開データから読み取れる当たり前の事を指摘している。




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