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2016年12月30日金曜日

MT4で自動売買を行うための低消費電力、スティック型PCについてのリンク集

MT4で自動売買を行うための低消費電力、スティック型PCについてのリンク集

スティック型PCの電気代はいくら?【消費電力】
http://securitysoft.asia/tablet/stick/el-fee.php

要約:スティックPCの電気代は、1時間あたり0.2円程度。
1日24時間動作として、 約5円。
1ヶ月のうち、平日は全て動作させるとして、5円×22日=110円

デスクトップPCは1時間あたり2円なので、24時間動作かつ22日間動作とすると、
1ヶ月あたりの電気代は、48円×22日=1056円

1年間で換算すると、スティックPCの電気代は12倍して
1320円
デスクトップPCの電気代は
12672円

よってスティック型PCは、デスクトップPCよりも電気代で極めて有利。
(ただしスティックPCに外部ディスプレイを接続している間は、消費電力が増す。)
なおノートPCの場合は、電気代はデスクトップPCの3分の1から4分の1程度。

スティックPC(パソコン)の使い方|ドスパラ通販【公式】
http://www.dospara.co.jp/5info/cts_lp_stick_pc_guide

要約:ドスパラ製スティックPCの利用イメージ、画面キャプチャ。


(注意 ドスパラ製もマウスコンピューター製もOSは32bit版のため、64bit用ソフトは動作しない。
またストレージがeMMCのため寿命が短い。 SSDとeMMCの違い。 | ZIBUNLOG 他の製品はページ下部にリンクあり。)


とくみつ録。: スティックPC「Diginnos Stick DG-STK1」レビュー(3) ~消費電力、発熱、音などを確認
http://www.tokumitu.com/2015/06/pcdiginnos-stick-dg-stk1_17.html

要約:24時間稼動させても1年間の電気代は500円以下の計算。


スティック型PCを快適に使うために買ったものと設定したことの覚え書き
http://okini.bookmarks.jp/wp5/?p=5972

要約:ストレージ容量が不足するため、マイクロSDカードを別途購入する必要あり


またスティックPCはほとんどの場合Win10 Homeがインストールされているが、これはリモートデスクトップ接続ができないので、改造が必要。


Windows 10 Homeでリモートデスクトップ機能を10分で使えるようにする方法 - ごだいぶろぐ | 社畜SIerと白い犬
http://www.godaiblog.com/entry

要約:https://github.com/stascorp/rdpwrap/releases/
からRDPWrapのzipファイルをダウンロードしてzipを展開する。
install.batとupdate.batを実行する。
その後、RDPConfを実行して設定を確認する。
他のPCからリモートデスクトップ接続できるか、確認する。 ダウンロードしたファイルは削除するか他の場所に移動してよい。


Windows 10 Homeにリモートデスクトップ接続できるようにする | 俺的備忘録 〜なんかいろいろ〜
https://orebibou.com/2016/05/

要約:RDPConfの設定画面の解説あり。参考程度。

これでスティックPCを24時間稼動させても低消費電力であり、Windows上でMT4を動かしたままにすれば、EAを使った自動売買が実現できる。

補足。スキャルピング型のEAの場合、ティック動作により短時間で売買を繰り返すため、一般的にはVPSと自宅PCでの比較では、VPSのほうがトレードに有利だと考えられる。理由は、VPS上でEAを動作させたほうが、FX業者のサーバーに対して距離的に近く、オーダー約定の速度で有利と思われるため。
MT4を動作させているPCからFX業者のサーバーまでの距離は(応答時間は)、pingコマンドで確認できる。また、メタトレーダー画面右下の通信状況バーをクリックすると、MT4によってはサーバーとのping応答時間が表示される。その数字が小さいほどサーバーまでのネットワーク距離が近いことになり、 トレードに有利。

スキャルピング型でない、スイングやデイトレード、レンジトレード、グリッドトレード型EAの場合は、短期売買ではないために、PCとサーバー間の距離はトレードにさほど影響しないと考えられる

短期売買型のEA,ティック動作のEAは、フォワード成績が利用者によってまったく違う事がよくあるが、これはEAの設定値以外に、MT4を動かしているPCとFX業者のサーバー間距離という問題も関わっている。またFX業者がカバー先にどれだけの金融機関を保持しているか、オーダーの厚みと流動性はどの程度かも、トレードに影響する。スプレッドやスリッページ等、ただし取引量が小さい場合は流動性の問題はほぼ関係なし。これらについてはネット上のFXの解説記事で頻繁に目にする。
短期売買でティック動作型のEAは、実環境では損失が出やすい。
ローソク足確定時のみ動作EするAであっても、実環境ではスリッページのせいで取引コストが高くなり、特に売買頻度が多いEAほど損失を重ねていくことが多い。
fx-onなどのEA販売業者ではデモサーバーでEAを動作させた成績を公開しているが、デモ取引ではスリッページが発生しないため、実環境よりも良い成績になりやすく注意が必要。

以下のサイトで配布されているPDFで、EAの見分け方を解説している。
カワセ係長のEAパーフェクト講座 | カワセ係長のEA公式サイト



自動売買環境の設定の流れ

スティック型PCを購入する→マウス・キーボード(無線推奨)を接続→外部ディスプレイに接続して表示→OSの初期設定、無線LANネット接続の設定など、自宅に無線LANルーターがある事
容量削減のため不要なアプリは全て消す→MT4のインストール→EAの導入→MT4を動作させたまま、スティックPCを外部ディスプレイから外す

普段はリモートデスクトップ接続でスティックPC画面を表示して、MT4のEA自動売買の様子を確認する
週に1回程度、MT4のアクセスログを確認する
Windows10は自動的にOSアップデートと再起動がされるため、時々MT4が正しく動作しているか確認する
MT4のショートカットをWindowsのスタートアップフォルダに入れれば、OS再起動時にMT4の自動起動が可能

以上で自動売買のルーチンが完成。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・MT4のバックテストについては以下が参考リンク
スティックPCはCPUが非力なため、MT4バックテストを動作させると極端に時間がかかる。
バックテストはデスクトップPCのほうが良い。


2.4 メタトレーダーのバックテスト方法 | FX・自動売買・システムトレードのすべてがわかるMT4やEAの投資情報サイト【fx-on.com】
http://fx-on.com/lecture/duty.php?c=1&i=287

MT4バックテストのやり方 画像解説
http://fx10.info/4600

神速のHistorical Data ダウンロード術。 - とあるMetaTraderの備忘秘録
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100318/1268838133

高信頼性のMT4ヒストリカルデータ取得,作成,時間軸、バックテスト方法まとめ - TimerTrader (MT4 EA)
https://sites.google.com/site/timertrader/mt4_historicaldata

ふさふさ生活(;´∀`) MT4のヒストリカルデータの集め方
http://fusa232323.blog.fc2.com/blog-entry-77.html

医学的FX: MT4スクリプト: ヒストリカルデータを自在に変換、History Converter
http://peakyfx.blogspot.com/2016/02/mt4history-converter.html
フリーで使えるヒストリカルデータの入手先一覧あり 
FXDDの1分足長期ヒストリカルデータがもっとも便利だが、それが使えない場合(スティックPCでメモリ容量制限のときなど) は、forextesterのサイトの1分足データがテキスト形式であり、これをdivなどのフリーソフトで分割して取り込めばよい。

バックテストの方法 | MT4の自作EA実験室
http://www.eamt4.net/mt4/backtest.html
FXDDの1分足データ取り込みとperiod_converter_all scriptによる時間足の生成について。



テキストエディタ NoEditor 便利なテキストファイル検索ソフトも付属
http://www.yokkasoft.net/
サクラエディタ 多機能
http://sakura-editor.sourceforge.net/
ファイル分割ツール DIVの詳細情報 : Vector ソフトを探す!
http://www.vector.co.jp/soft/dos/util/se072426.html
tm3takei:TextFileBinder 
http://www.asahi-net.or.jp/~gj3t-tki/REALbasicAPL/TextFileBinder.html
テキストファイルやCSVファイルの結合フリーソフト

正規表現一覧
http://gimite.net/help/devas-ja/all_regex.html
簡易な一覧表

詳しい解説 手を動かしながら覚える正規表現<リファレンス>
http://doc.mas3.net/regexp/reference.html
文字列置換・位置指定・置き換えの正規表現の参考用サイト。
上記ForextesterのヒストリカルデータはMT4と若干フォーマットが異なるため、Sakuraエディタ等の正規表現で文字を置換し整形する必要がある。

正規表現の位置指定子メモ - Qiita
http://qiita.com/smzk/items/e2afae34ca3a1eca573e
置換・位置指定の簡単な解説

数字2文字を消すために選択し、その数字の後ろには任意文字26文字があり、行末となる場合の正規表現。(通貨ペアレートは桁数変化に注意)
\d\d(?=.{26}$)

数字2文字を消すために選択し、その数字の前には行頭と任意文字16文字がある場合の正規表現。(上記よりこちらのほうが使いやすい)
(?<=^.{16})\d\d
置換後の文字列は空欄とすれば数字2文字を削除できる。(置換対象欄は選択文字(0)を選ぶ)


行頭から数字4文字、ピリオド、数字2文字 にマッチさせる場合。(Sakuraエディタ、選択終点(2)追加、で置換後文字にピリオドを指定すると、マッチした文字列の直後にピリオドを挿入できる。)
^\d\d\d\d\.\d\d
元ファイル中の文字でピリオドそのものをマッチさせる時は正規表現式においてエスケープさせること。

行頭からYYYY.MM.DD,HHにマッチさせてその直後に:(コロン)を挿入する場合の正規表現。(Sakuraエディタの置換・選択終点(2)追加で、置換後文字列には:を入れる)
^\d\d\d\d\.\d\d\.\d\d,\d\d

データ取り込みの際、MT4でバーの本数は300万以上にしておくこと。
MT4はバックテスト専用としてインストールし、ライブ口座用のMT4は別にインストールする。

MT4でヒストリーデータを取得する方法
http://efxcursion.com/812.html
取り込んだ1分足データから他の時間足を生成する period_converter_all の使用方法。

MT4 1分足から各時間足を作成する~バックテストのためのperiod_converter Allの使い方
http://euro200enn.blog80.fc2.com/blog-entry-792.html

1分足(M1)から全ての時間足を生成する | FX自動売買システム開発部
http://autofx100.com/2015/03/21/104208/
period_converter Allスクリプトの高速、FxPro対応バージョン。


重いMT4をクッソ軽くする7つの対処法
http://the-catcher-in-the-fx.com/mt4-kussoomoi/
メタトレーダーは初期設定では動作が遅くなることもあるため、いくつか設定変更して動作を軽くする。ただしバックテスト用MT4ではバーの本数は減らさないこと。ヒストリカルデータを蓄積するため。

Ku-ChartやらKu-PowerやらのMT4導入/設定方法
http://the-catcher-in-the-fx.com/kuchart/
通貨の強弱=複数通貨ペアの合算で、ある通貨が他通貨に比べて相対的に強いか弱いかを表示するインジケーター。

アメンボ3世のホームページ
http://www.green.dti.ne.jp/sdimension/mql/
MT4:MQL4使用法「調査・解析」結果一覧 MQLプログラミング・技術文書など


海外FX業者の入出金について知っておくこと | 海外FXサーチ
http://fxsear.ch/knowledge-before-deposit-withdrawal/
送金、入出金、カードなどについてのまとめ記事。




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※2017年発売、CPUを強化している。OSはWin10の32bitのまま。冷却ファン付きのため価格が上昇。

※mouse computer社製のスティックPC現行バージョン。
冷却ファンは付いていないが、リモートデスクトップ接続で使用すれば発熱は気にならない。
上記製品を使用中


スティック PCAmazon検索結果

ASUS スティック型 デスクトップ VivoStick TS10 ブラック (WIN10 64Bit)は、64bitOSであり、NEMクライアントのlightwalletが動作する(要Java64bit環境)。
32bitOS版よりも価格は高いが、仮想通貨のマイニング・ハーベスティング(NEM)には64bitOSが推奨される。




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MT4用EAの解説レポートの紹介 無料

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カワセ係長のEA公式サイト
http://kawase-kakarichou.com/
リンク先サイトの上メニュー「無料プレゼント」にて、氏名とメールアドレス入力で、メールマガジンが配信されてMT4用EAの解説PDFを3点ダウンロード可能。

なおメールアドレスは、ヤフーメールの複数アドレス機能が便利。以下解説。

Yahoo!メール - セーフティーアドレスツアー
http://promo.mail.yahoo.co.jp/tour/safetyaddress/index.html
「迷惑メールが来そうだし、始めて利用するサイトにメインのYahoo!メールアドレスを登録するのは不安」

カワセ係長レポート中、重要な部分の抜粋引用。

逆張りEA見極めマニュアルの3章P39に、以下のような記載あり。



メタトレーダーのEAバックテスト機能は、設定・使い方によっては、EAの成績が本番での運用時に比べて、テストの時のほうがかなり良くなる結果が出てしまう、という記事。

結論は、MT4用EAのバックテストの成績を見る場合、「全ティック」の設定でテストを行っているかどうかを確認する。EAの自動売買の動作が「ローソク足の始め値ごと」か、それとも「ティックごと」かをチェックする(EA作成者に質問する)、など。



2016年12月29日木曜日

日経225オプション 売買戦略 リンク集


日経225オプション 売買戦略 リンク集

N's spirit 投資学研究室
http://www.nsspirit-cashf.com/option/option_senryaku.html

タクティクス・オプション
http://www.geocities.jp/bwv999jp/index.html
要約 カプランのオプション売買戦略 あり。

オプション道場のオプション取引 用語集
http://www.option-dojo.com/term/term.html


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ドル円、クロス円、日経平均の4時間足ボラティリティ





ドル円、クロス円の4時間足ボラティリティ
テクニカルはチャート上に記載

日経225先物CFDの1時間、4時間足ボラティリティ 

クロス円全般に動意無し。ドル円とユーロ円は直近の足で見ればATRで計るボラティリティは平均値に向かいつつある。

日経平均は、東芝のアメリカ原発買収案件絡みで巨額損失報道あり。これにより市場全体が売りムードへ。ボラティリティは本日から上昇し大納会へ向けても値幅期待あり。ドル円でも円買い発生。

結果、大納会に向けてドル円のボラティリティは平均並みが期待できるがクロス円は期待薄。
日経平均は19000円割れからは逆張り買いまたはPUT売りの好機か。ストップロス水準はデイトレなら18800円割れ。12月高値安値の61.8%ライン。

OPTIONでPUTのクレジット・スプレッド(建玉の差し引きがプレミアム受け取りになる組み合わせ)の場合は、19000円割れで期近月の18000円から下でポジションを取り、先物が18500円割れでOP建て玉ロスカットのイメージ。

またドルインデックスが下がれば、NYダウ指数は20000ドル以上で安定しやすくなる。







2016年12月28日水曜日

日経平均の過去のSQ値一覧リンク、資金管理、相関係数、破産確率

日経平均の過去のSQ値一覧リンク、資金管理、相関係数。全て参考リンク。
簡単なまとめ有り。

過去の日経平均株価 推移 時系列データ グラフ | 特別清算指数 | SQ値 | 速報 - 世界の株価指数(現在)
http://quotes.jp/nikkei225/sq/
1995年以降の日経平均SQ値。後で値幅傾向を試算予定。

SQ値(特別清算数値) | 日本取引所グループ
http://www.jpx.co.jp/markets/derivatives/special-quotation/
JPX公式のデータ。過去のデータはPDFファイルで扱いにくい。


タートルズの資金管理とATR、Donchian channelについて

トレードルール:2016年10月版 (株・FX・商品) | Investment Tech Hack
http://investment.abbamboo.com/blog/my-trade-rule-2016-10/

ロスカット基準についての上記まとめ。
(時間軸は任意)ATR20期間を計算し、その値を2倍したラインがロスカットの基準。
MT4用インジケーターであれば、フリーで入手できるATR channelsで表示できる。
 http://mt4-indicator.info/cat58/cat178/45.html
上記インジでATR期間を20、マルチファクター(倍率)を2、移動平均期間は5や21など任意の数字。マルチファクターは3つ設定できる(上下に6本のラインが表示)が、2倍のラインのみ表示させれば良い。(他のラインは色を白か黒など背景と同じにする)

ロスカットしたときに失う資金量は全資金の1%とする。
これを基準にして、読者各自がATR期間やその何倍したラインをロスカットにするか、資金量の何%を一度に投入するか、調節すれば良い。



FX、株、商品で分散投資:相関係数の推移をまとめてみた | Investment Tech Hack
http://investment.abbamboo.com/mesure-the-risk/correlation-coefficient/

要約。複数の商品価格の相関は、強い場合もあれば弱い場合もあるが、金融ショック時などはどの商品の価格も同じように動く。
すなわち、有事には分散投資は意味をなさない。

上記サイトには記載無いが、
有事には現物株を複数保有していることは分散投資にはならない。

株価と金価格の長期相関関係が示されていればなお良かった。


バックテスト まとめ #1 : 長期フィルター 短期MACD 資金管理 | Investment Tech Hack
http://investment.abbamboo.com/tech-hack/back-test-summary-01/


破産の確率 計算機Calculator of the ruin risk | Investment Tech Hack
http://investment.abbamboo.com/analysis/calcruin/

破産の確率#2: 破産の確率を左右する3つの要素 | Investment Tech Hack
http://investment.abbamboo.com/mesure-the-risk/hasan-kakuritsu2/
バルサラの破産表画像あり。


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2016年12月27日火曜日

提携 無料レポートの紹介 1件

提携、無料レポートの紹介。


最新手法「SNSアドセンス」を公開!! 稼げる、簡単と言う言葉では表現できない! メルマガ読者からの「本当に稼いでんのか?」という挑発を受け 完全にゼロからたったの●ヶ月でアドセンス報酬●万円稼いでやった 過去最高のノウハウが完成!!
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レポートの目次

はじめに ........................................................................ 3
SNS特化アドセンスを始めたキッカケ ..................... 9
1ヶ月目のアクセス数と実践結果 ......................... 11
2ヶ月目のアクセス数と実践結果 ......................... 12
3ヶ月目のアクセス数と実践結果 ......................... 13
SNS特化アドセンスのキーワード選定 ................. 16
画像の撮り方 ............................................................ 21
画像の貼り付け(例文付き) ................................. 22
記事タイトルの付け方 ............................................ 29
記事の書き方 ............................................................ 32
その後のアクセス数と実践結果 ............................. 39
プレゼントのお知らせ ............................................ 44
終わりに .................................................................... 48


内容紹介
本当に稼げるレポートをついに発見!!

その名も「SNSアドセンス」

今まで「稼げる」や「簡単」と謳っているレポートに
散々騙されてきた人必見ですよ!
作業は本当に簡単!小難しいキーワード選定も不要!
ガッツリ稼ぎたい方も、お小遣い稼ぎ程度に稼ぎたい方も
ぜひこの「SNSアドセンス」を実践してみてください。

特にアドセンスを実践し始めた初心者さんや
報酬もアクセスもイマイチ伸びないアドセンス経験者さんは
必ずこのレポートを読んでみるべきです!!


2016年12月26日月曜日

日経平均の時間足、ATRボラティリティと12月SQ上昇カーブの比較



日経平均の時間足、ATRボラティリティと12月SQ上昇カーブの比較

12月9日SQに向けて価格が上昇したときの1時間足、4時間足ATRの比較。
1時間足では、ATRが上昇の時に価格も上昇。
4時間足では、ATRが上昇の時に価格下落。上昇時はATRは低いところから上げていくが価格がもみ合いになった時よりあとにATRもピークへ。



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次のリスクオフトリガーはビットコイン?



ビットコイン・USDが最高値に向かい上昇途中。


ビットコインの採掘とは実際には何をしているのか?
http://blogos.com/article/75716/

要するにビットコインのような仮想通貨は、各国中銀の発行するリアルマネーと異なり軍事力や生産力の裏づけを持たない。その代わり、取引参加者が電力とCPUパワーを使用して計算力で信頼性を担保している。
事実上改ざんできない取引データが、ビットコインの信用を支えている。
(鉱物のような実物ではない、紙でもない、電子上の存在。仮に宇宙からガンマ線バーストが地球に降り注げば全て消えるもの。)

改ざんできず信用できる取引データだから、利用者が増えて、その結果としてビットコイン対リアルマネーの交換レートが上昇している。
しかし利用者の大半が、ビットコインの理屈を理解しているとは考えにくい。
理屈は理解できなくとも利用者が信用してそれを使えば、何らかの取引は成立する。

そして対リアルマネーでの交換レートが上昇すると、興味を持って新規参加者が増えて、さらにレートが上昇し、、、やがて信用バブルは破裂する。

バブルは必ず弾けるが、それがいつかはわからない。

これまでも度々あったが、来年も人民元が対ドルで切り下げを行うという市場の噂があるため、そうなればビットコイン・人民元のレートは最高値を取りにいくだろう。ビットコインバブルが弾けるのはそれより後となる。

Bitcoin採掘の7割を中国が占め、元開発者が「実験は失敗だった」と表明 - GIGAZINE
http://gigazine.net/news/20160525-chinese-bitcoin-mine/


裁定取引の関連記事リンク


裁定取引の関連記事リンク

「『日経平均裁定取引を一気に解説する』」バラの会さんのブログ(2013/11/24) - みんなの株式 (みんかぶ)
http://minkabu.jp/blog/show/566223
長文だが詳しい解説

裁定取引、断片的な解説PDF
http://www.simplexinst.com/database/file/4_030930.pdf
http://www.simplexinst.com/database/file/5_031007.pdf

【相場懐古】裁定取引|しがないディーラーのブログ
http://ameblo.jp/tetsu219/entry-10703806209.html

裁定取引専用自動売買プラットフォーム GatorsRoboNT|225Labo
https://225labo.com/modules/products/gatorsrobo_nt/index.html
有料システム、新規開設は順番待ち状態

商品裁定取引データベース「情報投資ドットコム」
http://www.zyoutou.com/report/arbitra.html
精度は不明


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2016年12月25日日曜日

ドル円相場の季節要因と貿易需給


ドル円相場の「季節性」や「周期性」について - 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
http://www.sc.mufg.jp/report/ue_report/pdf/ue120813.pdf

要約:
図1、3月末時点での本邦子会社からの収益配当の国内還流額は、他の四半期よりも多い。→1-3月期では、需給で見て円買い圧力が発生しやすい。
日本からの対外証券投資(図2)は年半ばに発生しやすい。4-6月期は円安要因となりやすい。
図3、1973年から2011年までの長期月足で、月ごとの陰線陽線回数。1,5,7月は陽線が出やすく、2,4,6,8,9月は陰線が出やすい。これは、日本は高度成長期以降では貿易収支が黒字で、そのためにトータルで円買いが出やすかったためであろう。特に円買いが出やすい季節が2,4,9月の様子。ただし近年は2011年の震災から貿易赤字の期間があったため、傾向は異なる。

外貨準備高と貿易収支の関係は? - 経済学 解決済 | 教えて!goo
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/311838.html
貿易収支が黒字になると円高になります
日銀は、将来の円安に備え(及び円相場の高騰を抑えるために)、円を売って外貨を買います
貿易収支が赤字になると円安になります
日銀は、準備しておいた外貨を売って円を買い支えます
このように、日銀の介入は、円と外貨とのやり取りだけ
 貿易収支と為替相場
http://checkkeizai.ninpou.jp/economics/h03.html

 (実物経済活動に基づく)貿易・サービス収支の結果は、市場参加者に対して一つのメッセージ(判断材料)を発信にしているに過ぎず、それが為替相場へ与える影響は限定的といえるのです。
 マネーサプライ,通貨供給量とは
http://checkkeizai.ninpou.jp/yougo/m003.html

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NYダウ株価指数、2016年12月で大天井?

長らくNYダウ株価指数の20000ドル超えを予言してきた下記ブログが、天井宣言。

🔷来週のダウ予測(2016年有終の美、相場の勝者は1万人に1人程度、真の勝者となるためのたった一つの方法「チャートに意味を持たせる→自分が納得し確信を持ち続け曲げない」、Heal4th.) : 🔷世界/日本経済の予測ブログ
http://blog.livedoor.jp/yumihn/archives/50136153.html
ただ、2016年は何よりダウは史上最高値19,000$を超えたわけで、これを「有終の美」と呼ばずにいつ「有終の美」という言葉を使えば良いのだろうか。
何はともあれ今は12月の年末であり(海外ではさほど年末を重視しない国もあるが)、いったん今を「有終の美」として結んでおきたい。

この後、トランプ大統領の就任までに21000ドルに到達するかといえば疑問が残るため、NYダウも日経平均も現在の水準からあまり上ばかりを見ないように(夢を見ないように)したい。

日経225先物、日足ATRボラティリティと下落の予兆






日経225先物、日足ATRボラティリティと下落の予兆
15日ATRが長期平均値を上回っている場合、バックグラウンドのボラティリティが高い相場環境と解釈できる。日経の下落相場は、過去1年程度の幅で見ればおおむね、15日ATRが平均より高い
場合に起きている。
例外は、4月の日銀短観、景況感悪化によるリスクオフ下落と、6月の日銀会合前からの下落。

またアメリカ大統領選挙前の週は、ヒラリー候補の訴追報道及び取り消し報道などがあり(金曜日ナイトセッション)、これによりボラティリティが拡大したが、長期平均値までは届いていなかった。

現在の日経平均はボラティリティが減少した状態で、次の材料が出るまでは上下とも大きく動きにくい。


 日銀による株買いの関連ニュース

日銀ETF買い入れ結果
http://www.kabudream.com/etf/

ETF買い入れ、TOPIX連動型を拡大 日銀  :日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC21H1N_R20C16A9EE8000/

日銀がETFを購入することが金融緩和になるのは何故?その仕組みと買い入れ規模
https://www.etf-gateway.jp/boj-etf-02/

株式相場の雑記帳 | コレが日銀ETF買いのTOPIX型シフトで上昇しそうな20銘柄だ!? | 会社四季報オンライン
http://shikiho.jp/tk/news/articles/0/137856

日銀ETF購入、日本株の流動性問題つながらず-ブラックロック - Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-09-14/OCNV0B6TTDS301


ブラックロックのiシェアーズ事業部門で日本ヘッドを務めるジェイソン・ミラー氏は、日本株の時価総額487兆円に対し、ETFの占める割合は3%程度に過ぎないと指摘。


過去にこのブログでも記事にしたように、現在の日銀のETF買いの金額は、株式市場の時価総額が500兆円規模であるのに比べて相対的に買い入れの割合が小さい。
上記の記事ではブラックロックの責任者が、公開データから読み取れる当たり前の事を指摘している。




DVD 相場で道をひらく7つの戦略 ~短期売買実践編~
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石原順, 西山孝四郎
パンローリング DVD110分
2016年3月発売

このブログでも石原順チャートを一部で使用中。
ADX,ボリンジャーバンドによる長時間足のトレンドフォローについて。


Axioryの口座開設はこちら。

中米ベリーズの金融ライセンスを保持。日本語サポートあり。ゼロカット方式採用。主要通貨ペアのスプレッドをWEBで公表。ECN口座はスプレッドが狭く、HornetなどのスキャルEAも稼働している実績がある。ログインページもしっかり日本語対応していて安心感あり。日本人利用者はXMのほうが人数が多いが、Axioryも新興ブローカーとしては伸びている。

2016年12月24日土曜日

FXで使う経済指標関連リンク集



FXで使う経済指標関連リンク集


FX経済指標発表一覧【リアルタイム反映】|みんなの外為
http://fx.minkabu.jp/indicators
前回変動幅データあり、発表後10分間の値動き。

経済指標情報 - Yahoo!ファイナンス
http://info.finance.yahoo.co.jp/fx/marketcalendar/
週単位、月単位での経済指標値動き幅ランキングあり。やや使いにくい。

 FX重要経済指標直前通知システム 羊飼い
http://www.fxshihyo.com/
見やすい表形式

FX経済指標発表時動画ブログ 羊飼い
http://movie.fxrec.com/
過去の指標発表時値動きチャートを動画で表示

リメンバーFX  羊飼い
http://www.fxremember.com/
過去の経済指標発表時の値動きをランダム表示可能 過去の値動きの確認用

Forex News Calendar | Forex Peace Army
http://www.forexpeacearmy.com/forex_news_calendar/#/1?timeZone=Asia%2FTokyo
英語サイトだが、過去の指標発表時の値動きが1分足から確認できる。

ボラチェッカー
http://volachecker.com/
主要な通貨ペアの最近の1日単位値幅を表形式で表示確認できる


月間指標カレンダー│FXを始めるなら外為どっとコム
http://www.gaitame.com/market/keizai.html
週間一覧のほか、過去分も含めた月間経済指標一覧がある



指標トレードに使える、フォレックステスター3
Forex tester 3
Forex Tester 3 JP 日本語サイト
FX裁量トレード試験用プログラム。元MT4開発者が製作。購入にはクレジットカードが必要。カード番号を使いたくない場合、ペイパル支払いも可能。 またはコンビニ等で販売しているVプリカはVISAのクレジットと同等に使える。

MT4に似た画面のソフトだが、インジケーターはMT4とは別のため、流用できない。そのためMT4用の市販インジは使えない。 しかしForex testerのサポートBBS(英語)にて、多くのインジケーターが無料ダウンロード可能。
フォレックステスターのフォーラムはこちら(英語)
http://www.forextester.com/forum/

さらにdlmarketという日本語販売サイトでは、forex tester用のインジも販売されている(3本RCIなど)。TrixやATR channels、DailyRangeのインジがサポートBBSに無料であるため、forex testerの組み込みインジと合わせて、大抵のトレードは練習可能。組み込みインジはサイトで紹介されている。

購入時、ヒストリカルデータはBASICで構わない。あとから有料データ追加も可能のため。またヒストリカルデータは、FXDDなどの無料で公開されているデータも取り込み可能。Axioryデータはこのブログ右側にリンクあり。そもそもBASIC申し込みであっても、メジャー通貨ペアのヒストリカルデータは毎月継続してMetaQuotes社のものを無料ダウンロード可能。
新興国通貨などのマイナー通貨ペアをトレードする場合には、有料のヒストリカルデータが必要だろう。
(USD/JPY等のメジャー通貨ペアでも、1分足データでは4本値が揃っていない場合があるため、テストに使うのは厳しい。5分足以上は問題なし。スキャルピング等1分足トレード練習を行いたい場合は、上述のAxiory等のデータを入れるか、有料プランに加入してダウンロード、となる。)


裁量トレードのためには、こういったソフトで最低でも数百回は、特定のトレード手法を反復練習する必要がある。
一目の雲抜けやフラクタル逆張り、ストキャス逆張りなど、それらのサインを知っていても実際にローソク足の変化に応じてトレードしなければ体得できないため。時間の進む速度はforex testerの設定で変更可能。またマルチタイム・複数画面表示して上位時間足を見ながら短時間足でのトレード練習可能。日足・4時間足・1時間足チャートを表示しながら、1分や5分足チャートでの売買を繰り返し練習するのに向いている。

MT4用のトレード練習プログラムなど多数あるが、動作が安定していて使いやすく機能がそろっているものは、このForex testerのみ。英語圏のソフトなので日本語対応は100%ではなく、サポートBBSも英語でやりとりされているが、通常使用する分には問題なし。

トライアル版を使った後で、有料版への切り替えも可能。


1月中旬からジブリの法則でリスクオフ? 破産確率ほかリンク集

2017年1月、日本テレビ系列金曜ロードショウでジブリアニメ放送が決定。3週連続。


スタンリー@金曜ロードSHOW! 公式さんのツイート: "ベイマックスをご覧頂きありがとうございました😭 年内はこれでラスト、年明け13日から冬もジブリ、宮崎駿監督の原点にして日本アニメ映画の金字塔「風の谷のナウシカ」、20日は世界が絶賛した大傑作ファンタジー「千と千尋の神隠し」、27日はジブリの青春作品「耳をすませば」❤️お楽しみに! https://t.co/y4xPnpZJNN"
https://twitter.com/kinro_ntv/status/812296009812299776

ジブリアニメの放送とリスクオフについては投資系ブログで話題になる事もあるが、明快な統計的裏付けがあるわけではない。


以下は確率、テクニカル分析のリンク集。


投資で勝つための統計学:大数の法則(実験してみた) | Investment Tech Hack
http://investment.abbamboo.com/mesure-the-risk/law-of-large-numbers-2/

googleスプレッドシートで価格データを表示する(ほぼリアルタイム) | Investment Tech Hack
http://investment.abbamboo.com/tips/get-prices-on-google-spreadsheet/

テクニカル分析:ATR(Average True Range)株やFX、商品も、ATRを使用して同じ資金管理を―― | Investment Tech Hack
http://investment.abbamboo.com/mesure-the-risk/atr/

FXをする上で覚えておくべき(動く)時間 | Investment Tech Hack
http://investment.abbamboo.com/blog/trading-session/

破産の確率 #4 :期待値(トレードエッジ)と破産の確率 | Investment Tech Hack
http://investment.abbamboo.com/mesure-the-risk/hasan-kakuritsu4/ 

日米の貿易収支と為替の関連性はどのくらい?~検証してみました~ | ZUU online
https://zuuonline.com/archives/16443

経常収支と為替レートの関係
http://www.world401.com/kawase/keijyo_syusi.html




裁量トレードの練習をお気軽に♪
トレード練習マスター
トレード練習マスター | fx-on.com
複数のMT4チャートを同期して動かすツール。裁量トレードの検証に使える。

南アフリカランド・円の長期週足と年末年始の価格の傾向





ランド円週足。テクニカルはATR channelなど。
レンジを形成しやすい通貨ペアといえる。Fractalsで高値安値ラインを引いていくと、レンジを抜ける動きもわかりやすい。

過去の年末年始の傾向を見ると、2009年は高いまま年始を迎えているがこれはリーマンショックからの回復過程。他に年始上昇傾向は2012年のパターンだが、これも1月に1度下値をつけに行っている。
結果、ランド円は年始の反落に注意となる。トランプ大統領就任前後の時期に円高発生の場合、7円台まで引きつけてからロングを入れるイメージか。

南アフリカ 貿易収支の推移
http://www.docbiotechnology.info/boueki.html
2016年に貿易黒字傾向、それ以前は2011年まで大半が貿易赤字。

日本は2011年の震災以降、2014年まで貿易赤字傾向(原油輸入、原発停止のため)。
2015年から貿易黒字傾向に転換。
 
2015年8月のチャイナショック以降、ランド円も円高傾向が鮮明だったがトランプラリーで前年11月水準までランド円は押しあがっている。

政治動向 | 南アフリカ共和国 - アフリカ - 国・地域別に見る - ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/world/africa/za/basic_02.html


秋の円安完成。春夏の円高もセオリー通り 冬為替は - 2016年11月28日|野村雅道のID為替 (レポート)|外為どっとコムのFXのブログ
http://www.gaitame.com/blog/nomura_report/2016/11/20161128065136.html
「ついに南アランドが年間最強通貨となった。低成長、高インフレ、高失業率、財政赤字、格下げ見通し、政局不安などいい材料はないが最強になった。今年南アで激変したことは、貿易収支が黒字に転換していることだ。南アといえば貿易赤字、資源国といえば貿易赤字と思っていた。2004年から15年までの12年間で黒字は一度しかない。今年は9月までで165億ランドの黒字となっている。15年は491億ランドの赤字。」
 また他の南ア不安材料は失業率が25%を上回ることと、格付け会社による南ア債券の格下げ。ジャンク債扱いとなれば債券売りが出て対ドルでの通貨安となり、ランド円でも円高へ。

コモディティ価格(各種の商品指数)が下がれば、資源輸出がメインの南アにとっては打撃だが、現在はドル高で商品価格も高い傾向へ。

ドル高が続くかどうかがランドにとっても重要で、アメリカの政策を見ながらランド円は下値でロングか。

2016年12月22日木曜日

円インデックス長期週足チャート


円インデックス、長期週足チャート

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24XJY&p=W&b=1&g=0&id=p12478980424
(上の図と同じチャートを表示)

円インデックスは1月のマイナス金利導入後、上海合意(ドル安誘導)の噂とともに上昇。
100ポイント付近でもみ合い9月日銀の政策変更(イールドカーブコントロール、オーバーシュートコミットメント)から11月アメリカ大統領選挙を経て急激な円安へ。
80ポイント付近が過去の強い抵抗帯であり、ここまではもう少し幅がある。
つまりドル円やクロス円で、もう少しの円安余力が過去データからはあると判断できる。

しかし近年、1月から円買いの動きが出るケースが繰り返されているため
今回も当然警戒されることとなり、円安も年末までに一服となるだろう。

1月中旬のトランプ大統領誕生、1月末の日銀会合が次のターゲットか。



日経225オプション 行使価格20000円と18500円の状況


日経225オプション 行使価格20000円と18500円の状況

日本市場は閑散、ドル円も117円台で小動きとなりボラティリティ縮小。
オプション価格もアットザマネーから上下500円単位で考えて
SQまでに到達を意識される価格のうち、上値20000円下値18500円どちらも
オプション価格が100円を割り込んでいる。

すなわち、現時点では1月限SQでこれらの行使価格には到達しないというのが現在の市場参加者のコンセンサス。
目先1月までの日経平均のレンジの市場予想は20000円よりも下で、かつ18500円よりも上となる。

SQに向けて、これよりも狭いレンジに市場参加者の興味は向くか。
さらに2月限のOPも徐々に意識されるだろう。
1月アメリカでトランプ大統領誕生の予定だが、政策がどうなるかまだはっきりしない。
不確実性が高いということは予想ボラティリティが高まるということ。
2月限オプションは、アメリカの政治状況がはっきりするまでOP売り手が及び腰で価格も上下に跳ねやすくなるのではないか(OP買い手のほうが有利な状況)。すなわち期先OPはインプライドボラティリティが高いまま1月半ばまでいくのではないか。





日経ドル円1時間4時間ボラティリティの状況



日経ドル円1時間4時間ボラティリティの状況

ATRで見るボラティリティは減少して年末相場へ。
下値への仕掛けも今のところなし。
日本時間9時台の下げは、「仲値のドル買い」によって戻され無風へ。

日経は12月の上昇幅の23%戻しの位置で、まだ上値を狙う展開のままだが次のニュース次第。
このあとは政治イベントとしてオバマ・安倍ハワイ真珠湾など。

メジャー通貨のボラ減少の場合、投機の興味は高金利通貨・マイナー通貨ペアへ。

日経1時間足の状況






日経平均1時間足の状況。
テクニカル 42ATR-channel envelope15-0.8% 120EMA ATR3 Wilder's ADX3

レンジを切り上げているがエンベロープ上限では売りも。
1時間足でADXが短く波打つ時は方向性無し。(16日金曜日など)
120EMA付近で金曜日引ければボラティリティ減少でOP価格も低下へ。



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西山氏はラジオ日経の金曜日レギュラー有り。
現役ファンドマネージャー、為替の裁量・システムトレードのベテラン。



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日経225オプション、コール20000円とプット18500円の推移


日経225オプション、コール20000円とプット18500円の推移

コール20000円は140円台で2度跳ね返されているが、まだ上値を伺う展開に変わりなし。
金曜日は日本市場が休みのため、買うなら60円台で、20000円以上のOP売りと合わせてデビットスプレッドが適切か。(20500円以上の行使価格に注目するならOP売り優位でクレジットスプレッド等が候補に挙がる)

プット側18000円は既に死に体で市場参加者が意識する価格は18500円から上にシフト。
60円前後に位置しているが、プット側への仕掛け期待で60円割れから一度買ってみても面白い。ただしその場合は為替ドル円の動向を見ながらとなりそう。日経19200円割れかつドル円が116円割れならば、プット側買いに妙味。それまでは何もしないか、又はクレジットスプレッド等のボラ売りポジションが適切か。


2016年12月21日水曜日

日経225、目先レンジ下限で死んだふりから反発へ?



日経225、目先レンジ下限で死んだふりから反発へ?

日経平均先物は前日ナイトセッションで上値切り上げから本日日中にGPIFの利食い売りの噂で反落。しかし上昇トレンドライン、120EMAラインは維持していてダブルボトム発生、100円以内の浅いストップロスでロングを入れやすい場面。
アメリカ指標の中古住宅等を材料に再度上昇か。

NYダウは20000ドルが目前で、ドルインデックスが上昇しないほうが(ドル円が上がらないほうが)アメリカ株にとっては上値を取りやすい。

ドル円の上値の重さから、日経は上昇しても急騰は考えにくく、結果19600円以上であっても1時間から4時間足の新高値にて20500円台OP売りに妙味か。
20000円以下ではOP買いが有利。
また月末に向けては、プット側が安くなったところでバーティカルスプレッド(デビットスプレッド) を仕込んで年越しも。



オプション取引の用語集
http://www.180.co.jp/option/words/ha.htm#vertical_spread

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ランド円のレンジトレードゾーン



ランド円のレンジトレード・ゾーン M15,H1足 テクニカルはWyatts_pivot_erikmod

PivotS2,R2をクリアに抜けるケースが、過去の統計から見てほとんど無いため、
高値安値とPivotゾーンを使用して、レンジトレードの目算が立てられる。

ドルインデックスも100を超えていて対ドルでランドが上がりにくいと考えられることと、
ランド円チャートから円安方向には強い抵抗があると考えられるため、8.5円付近でショート、ロスカットは8.6円から上。
円高方向は8.25円付近でロング、8.15円付近がロスカットライン。
年末にかけて利食い売りへの警戒感から、円高方向でのロングはポジションを厚くしにくい。
レンジトレード向きのチャートだが、ポジションの重み付けは 上値でのショート>下値でのロング となる。




日経225の1時間、4時間足とATR

日経225の1時間、4時間足とATR、その他テクニカルは120EMA,DCH(8),Fractals

先日の12月日銀会合は無風通過だが、黒田総裁の円安容認発言を材料に、ナイトセッションで日経平均は再び高値トライしレンジ切り上げ。
しかし本日水曜日に午後反落。GPIFの利食いと噂されている。
上昇トレンドラインは維持しているため、上値トライはまだあるが日本市場の休日も絡み急騰は難しい場面か。
日経先物は19350円前後をロスカットラインとしての短期ロングに妙味。

日経先物が急騰するとしたら、アメリカの経済指標発表を手がかりにすると考えられる。
今週のアメリカ指標は中古住宅販売、個人消費、失業保険件数、新築住宅販売など。



日経平均臨時入れ替え予想、JDIが第1候補 三菱UFJMS証 | 個別株 - 株探ニュース
https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n201612200300

2017年1月の日経の銘柄入れ替えで輸出企業が入る場合、現在の対ドルでの円安相場は企業業績にプラスに働く。

日経平均の日単位、週単位ボラティリティの確認



日経平均の日単位、週単位ボラティリティの確認
日単位でのボラティリティは長期平均より低い。週単位ボラティリティは長期平均と同等並み。
よって1日ごとの変動幅はあまり期待できない環境だが、週単位で見れば
相応のボラはあり、よってスイングトレードも可能というのが現在の相場環境。
※ボラが低い≒OP売り有利、ボラが高い≒OP買い有利。

日経平均は12月SQ以降、安値切り上げ継続でまだ上昇トレンドを維持している。
しかし昨日ナイトセッションで19500円台まで上げるも本日はGPIFの利食いが噂され午後に反落。
ドル円も118円台では売りが厚く、119円、120円のOPバリア突破は簡単ではない。
需給からは一定量の円買いオーダーも出るとされ、年末に向けて上方向はまだ見えているがいつ120円・20000円となるかは読みにくい。

下値は18500円で、これより下には到達しにくいのが現在の市場コンセンサス。
つまり18500円をクリアに日足単位で割り込んでクローズすれば、上値よりも下値が市場参加者に意識される展開に変更となる。
レンジと認識されるのは月間においては12月SQ18867円から上下に500円幅程度だが、
現在は上方向にシフトしているため、19500-19000円が今週の日経レンジ。






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2016年12月20日火曜日

ランド円のピボット、ATRで見るレンジ

ランド円1時間、日足。テクニカルはWyatts_pivots_erikmodによるピボット、日と週と月。

 ランド円の1日平均値幅は15銭程度。(右側日足ATR)
1時間足では、 ピボットのR2やS2(ゾーン)を抜けてR3,S3に到達することはほとんど無く、レンジトレード向きの値動きとなっていることがわかる。

そこで、長期足に応じて、Pivotの上か下で逆張りの指値オーダーを入れておくレンジトレード・トラップリピートが考えられる。
ストップロスはR2やS2の外側が望ましい。1日の値幅を15銭と考えると、その1.5から2倍程度離した所がストップの位置になるだろう。

今日であればPivotR1やWeeklyPivotラインでのショート、ストップはR2到達もしくは先週高値を抜けた位置となる。(ストップから逆算して、段階的に指値オーダーを置くのがレンジトレード)

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日経225オプション、20000円台を視野に入れた動き



日経225オプション、20000円台を視野に入れた動き

日銀イベント通過およびトランプ大統領が選挙人選挙によって確定との報道からドル買い再開。
ドル円は118円台を再び目指す動きが出ている。
日経平均は19500円台に乗せたが、日経OPのCALL20000が100円に再度到達し、市場参加者は1月限での日経平均20000円乗せを意識していることがわかる。
要するにOP価格100円が、「その権利行使価格に原資産が期限日に到達するか?」の目安となる。(市場参加者の到達有無コンセンサスが100円という価格付近で形成される)

ここで逆張り売りは難しく、コール売りは20500円台から上にシフトか。それより下の価格帯ではバーティカル・ブル・スプレッド(デビットスプレッド) など、ボラティリティを買うポジションが有効か。

プット側は18000円プットが50円を割り込み、1月限でこの価格帯にはほぼ到達しないと市場参加者のコンセンサスができている。よってプット側は18500-19000円が次の焦点。

オプション戦略について JPX公式
http://www.jpx.co.jp/learning/basics/derivatives/options/04.html


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