日経２２５先物CFD、過去４年の１月日足チャートふりかえり、ATRボラティリティ

日経２２５先物CFD、過去４年の１月日足チャートふりかえり、ATRボラティリティ
左から２０１３，２０１４，２０１５，２０１６年の１月の日足チャート。テクニカルはATR、ATR-ch,Fractals,Don chian channelなど。ATR-channelは15日１５LWAと20日２０LWMAの2種類。

過去の1月相場日経平均は年初からボラティリティが高い傾向あり。基本は通貨安だと輸出企業の業績期待から、輸出企業の寄与度が大きい日経平均も買われるという構図。
また現在は日銀のETF買いもあるため、下げても1日あたりの設定金額までは株買いが入るために、下げ方向には伸びにくいか。
２０１６年の日本株下げは原油価格下落による中東勢の投資引き揚げとの噂。
2015年は前年に黒田バズーカ２があり、下値の固さを確認してから上昇であった。

つまり、下げても下で反発したら長期でのスイング買いを入れられるのが１月相場、というのが近年の傾向。ただし２０１６年は下げの速度が速く、逆張り買はロスカットとなる値動きだった。


スイング買いの場合、下値の目安（ストップロスの目安）はフラクタルやDon chian channelのラインから一定間隔離れた位置、例えば５日ATRの値幅だけ下側にローソクが抜けたらロスカット、等。

フラクタル（三角記号）は前のローソク足が確定しないと表示されない。すなわち前日の値の確定を待って、その下値や下値＋一定の値幅、がロスカット位置の目安となる。