日経２２５CFD、ドル円５分足 市況

日経２２５CFD先物、ドル円５分足。
日経は当日始値をまだ回復していない。米株とドル円次第。
16570円付近に週Pivot、月Pivotもあり。
ナイトセッションでここを回復して引けるかどうか。
まだ売り方はポジションをキープしている。
前日の３日ATRが３００円付近であったことから、当日始値からー１５０円動いた時点で、１５０円値幅ストップでの買いを入れるのが結果的には最善であった。

3日ATRは減少傾向であり、ボラティリティが下がりオプションの買いには向かない環境。OPTIONを買うなら１１月限か。
週末のドイツ銀行報道リスクを考えると、翌週の日経が５００円マイナスからのスタートでも問題ないポジションであれば残せる。
近いPUT売りはまだセーフティではない。既存のCALL売り方は余裕があるだろう。

想定値幅用テクニカルの数字を変更

 

想定値幅用テクニカルの設定数字を変更。Stoller average range channels　MT4.

短期の最大値幅線を６期間移動平均、３ATR、1.3multiplierに変更。

 

ドル円と日経２２５CFD、想定値幅とPivot

ドル円と日経２２５先物CFD想定値幅、Pivotのその後。
日経はPS2まで下落後にナイトセッションで反発。

ドイツ銀報道をきっかけにした短期投機筋の売りは残存と考えられる。
Pivotラインもまだ越えていないため、相場は売りに傾いたまま。
週末に欧州に関するネガティブな報道があれば月曜に日経先物が他市場のヘッジで先に売られるため、買いポジションの持ち越しには適さない環境。
この後NY株式市場での米株の動き次第で日経は振らされる。

11月限PUT買いと先物買い、またはプレミアムの残っているうちに10月眼PUT売りが妥当か。
2015年ギリシャ問題の時に日経先物は５００円窓開けで月曜スタートといった事例もあり。
近いPUTを売るなら先物ミニ売りでのヘッジや値幅の狭いクレジットスプレッドなど。

米株が下げずに月曜を迎えた場合、短期勢による日経先物のショートは買い戻しに迫られることとなり、上値余地が拡大する。先物買い持ち越し、スイングの場合ターゲットは１６６８０－１６８５０円近辺。

来週にドイツ銀行問題悪化による下げ相場の場合には、下げ始めてからPUT買いや先物売りでも間に合う。ドル円１００円割れから反発無しで99円50銭以下に定着や、日経１６１００円割れが下げ相場の開始の目安。

日経２２５CFD,ドル円値幅想定とPivot

 

日経２２５CFDとドル円の日足、１時間足。想定値幅とPivot。

日経はWeekly pivotより下で推移。PS1でもみ合い。

昨晩のドイツ銀行問題報道からリスクオフの株売り円買い発生。

日経は日銀ETF買い期待でもみ合いの発生したPivot Support1で買い、PS2がロスカットの線とするのが妥当か。

日銀テーパリング見通しで国債金利上昇、これが円買いを誘発するとの憶測から円買い継続。１００円の攻防。

TradersWEB FXによると１００円には輸入勢の買い、年金の買いオーダーあり。

簡単には抜けない。また抜けても為替オプションからのガンマトレードによるドル買いオーダーが出ると予想され、99円割れで一気に95円まで進む見通しは立てずらい。

ドイツ銀行問題で更なる報道が無い限り、レンジ継続。

米株とコモディティ価格、どこか１つの資産価格が大きく変動すれば他にも波及する。

日経平均２２５はドル円相場に最も影響を受け、米株の変動にも影響を受ける。

日銀のETF買いは相場の神様に逆らう行為か？

→そうではなく、円の発行主体である日銀が上場企業の株を資産に組み込むのは正常な行為だと考える。

企業の倒産は国債のデフォルトよりもやりやすく、日銀が株を持つことは円の通貨安材料となる。

英国がポンドの極端な通貨高により製造業を国外流出させてしまい、 今や原発を中国から輸入するほどに製造業が落ちぶれた事を考えれば、適度な自国通貨安政策は必須。

また中央銀行の政策決定メンバーに製造業出身者が複数入る事も必須であろう。

日銀の場合はトヨタの元役員がメンバーに入っているが、もっと製造業出身者を入れるべきと考える。

日経２２５CFDとドル円５分足

日経２２５CFDとドル円の５分足。
ピボットより上にあり買い優勢。
米国四半期GDPの数字が良好でドル買い発生。日経も上昇。

日経２２５CFD、ドル円の値幅推定

日経２２５CFD、ドル円の日足値幅推定。
日経は17000円がターゲット。ドル円は１０３円がターゲット。
ドル円はボラティリティが戻らず。日経CFDの3日ATRは徐々に平年並みへ。

日経２２５CFD,ドル円月足と日足ボリンジャーなど

ドル円、日経２２５CFD月足。
レンジはドル円が１０５－１００円、日経２２５が１５０００－１７５００円。
日経のボラティリティは減少傾向で、大きな値幅は期待薄。

日経CFD,ドル円の日足ボリンジャーバンド２１日、５２日。ADX５日線、3日ATR線、ストキャス５日線など。
レンジ継続。

日経225とドル円の値幅推定、ピボット

ドル円と日経平均２２５先物CFDの値幅推定、Pivotチャート。
１６８００円あたりが上限か。
16時以降さらにドル円上昇なら日経先物はナイトセッションで16900円まで到達も。
しかし日足PivotR3ラインがあるため、反落の確率が高まる。

Tradersweb FXの為替オーダー状況からは、103円台まで大きなドル売りオーダーは見当たらず。

日経２２５CFD Pivotと値幅チャート

日経２２５CFD、Pivotと値幅推定チャート。
Pivotより上で推移のため、１６８００円を狙う動き。

ドル円と日経の値幅推定 9月28日

ドル円と日経２２５CFDでの値幅推定。9月28日。
日経の値幅は平年並み。ドル円の値幅は平年以下。
ドル円は９９円台突入の可能性あり。
その場合、日経が１６０００円割れで定着するかもしれず。
まだ日経は上と決まったわけではない。

日経２２５先物CFD、一目均衡表

日経２２５CFD、週足と日足。一目均衡表。
日足は雲の中だが、週足では上を意識できる。１７１００円あたりが遠めのターゲットか。

ドルインデックスチャート

ドルインデックス　週足
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24USD&p=W&b=5&g=0&id=p80936290009

FRBが利上げをしないためこれ以上のドル高にはなりにくい。

日経２２５のボリンジャーバンドとPivot

日経２２５のボリンジャーバンドとPivot。
再び上昇気配に。１７１００円が当面の上値ターゲット。

株価指数、コモディティの一目均衡表 9月27日

日経、ナスダック、ダウ、ユーロストック５０、WTI原油、銀のCFDチャート。日足の一目均衡表。
ナスダックのボラティリティ増加は、上昇を意味するとは思えない。
日経はレンジ相場継続。ダウも下落の予兆か。

日銀のETF買いが翌年も継続するかは１２月会合次第だろうか？

リンク集 MT4 テクニカル分析

リンク集

MT4インジケーター：　簡単トレード記録帳、Trade Reviewer
http://peakyfx.blogspot.jp/2015/07/mt4trade-reviewer.html


注意！更新停止中ブログ　日経225オプション行使価格別建玉http://blog.livedoor.jp/sonytower/archives/cat_925298.html

fx-on インジケーター・ツール・電子書籍　無料でレビュー上位のもの一覧
http://fx-on.com/ebooks/search/?s=&sc=0_01_02&sk=0&st=0&so=5&pt=2&p=0



以下は確率、テクニカル分析のリンク集。


投資で勝つための統計学：大数の法則（実験してみた） | Investment Tech Hack
http://investment.abbamboo.com/mesure-the-risk/law-of-large-numbers-2/

googleスプレッドシートで価格データを表示する（ほぼリアルタイム） | Investment Tech Hack
http://investment.abbamboo.com/tips/get-prices-on-google-spreadsheet/

テクニカル分析：ATR（Average True Range）株やFX、商品も、ATRを使用して同じ資金管理を―― | Investment Tech Hack
http://investment.abbamboo.com/mesure-the-risk/atr/

ドル円ユーロ円ポンド円の値幅

ドル円ユーロ円ポンド円。3日ATR。
５００日の平均より下回っている。
日銀、FOMCを通過して値幅は回復傾向だが平年並みまでは回復していない。
５００日平均値幅
ドル円　１．０円
ユーロ円　１．３円
ポンド円　　２．０円

日経２２５Pivot長期

日経２２５CFD　1時間でPivot長めに表示。
ボラの減少と、日銀会合からボラティリティ増加。
16500円以上で推移すれば上昇余地はあるが、ドル円次第。

ドル円と日経２２５のPivot

日経２２５CFD、ドル円の１時間足Pivot。
ドル円がピボットR1に到達のため、日経も到達しそう。

ドル円と日経CFDの値幅推定日足チャート

日経２２５CFD、ドル円の値幅推定チャート。
stoller average range channles 7day 15atr 1.0に変更。
デモトレードは日経CFDのスイング、逆張り。
32日基準線がターゲット。

ドル円は3日ATRが減少。500期間平均値よりも下側で推移。
日経２２５の3日ATRは値幅そこそこ。

9月27日 ドル円と日経平均の値幅推定

9月27日早朝の日経２２５CFDとドル円の日足。
ATRからは日経の3日ボラティリティがそれなり、おdる円のボラティリティは減少傾向。
日経１６８００円、ドル円１０２円台までは十分に戻りもあり得る。

米国大統領選挙TV討論会は日本時間午前中。

ドル円と日経の値幅推定 9月27日

日経２２５CFDとドル円の日足。
下値余地が拡大している。日経は１６１００円が当面の下限。
上は１６８００円、ドル円次第か。

日経２２５1時間足 ピボット

日経２２５CFD　1時間足。
ピボット表示。

Pivot　過去のピボットも表示
http://www.fxmentaltrader.com/2012/05/mt4-pivot.html 
SDX-TzPivots.mq4
http://fx-mt4ea.com/ea/item/51/

PivotResistance3でいちど止まっているが売られているため翌日さらなる下落も。

日経CFD 一目均衡表

日経２２５　一目均衡表　日足と週足

下は無いだろうと思っていると、、、
ドル円が１００円割れなら日経も１５９００円は十分到達範囲。

ドル円ほか ATRで見るボラティリティ

ドル円　ユーロ円　ポンド円　日足
ATR３で見るボラティリティの様子。
３通貨ペアともに４５日平均を上回っている。３日平均の値幅は標準的な状態。

日経２２５、ドル円の日足値幅推定

ドル円と日経CFDの日足値幅推定。
Stoller average range channles。
日経平均は月間の下限値へ接近。ATR3日から判断するボラティリティは長期的な平均水準に回復。
ドル円は100円の壁に接近。Traders web fxのサイトのオーダー情報によれば100円に輸入勢のドル買いオーダー、NYカットなど。オプションからのオーダーもあり、99円台を一気に下抜けする可能性は低いか。

アメリカ大統領選挙TV討論会後にボラティリティ拡大の可能性あり。

Yahooファイナンス　経済指標一覧
http://info.finance.yahoo.co.jp/fx/marketcalendar/
本日はドラギ総裁発言予定、米国住宅販売件数など。

ドル円と日経２２５先物予想値幅チャート

ドル円と日経２２５先物CFDの日足。値幅予想用のチャート。
MT4のStoller average range channlesによる。
下画面はATRの３日と１５日線。

日銀会合、FOMCで一時的にボラティリティは上昇したが再度下落。
このまま値動きが無いとボラティリティはさらに減少して、オプションの買いは報われない。
アメリカ大統領選挙１回目のTV討論会が翌火曜日の日本時間夜間に行われる。
その結果、トランプ候補が優勢ならば、それに対応して米国の内需株が買われ、軍需産業株が売られるという展開もありえる。

ATRから見るボラティリティが低い現状では、日経のオプション買いは厳しい。もし買うなら３か月以上先、１２月限のオプションか。

円インデックスチャート 9月24日時点

円インデックスチャート　週足　　9月24日時点
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24XJY&p=W&b=5&g=0&id=p76738911609

テクニカルは画面内に表記あり。

1月の日銀マイナス金利政策以降、円インデックスは駆け上がり、２０１４年水準に到達。
９月になり日銀は、長期金利をターゲットにする政策を発表。
（デフレではテーパリング、インフレではヘリマネになると解説あり。ラジオ日経FXマーケットスクエア）

ここから、円高の勢いが止まるのではないか？とも想像できる。
２０１４年と比較してATR3週はまだ大きいが徐々に減ってきている。

再び円は、ボラティリティが減少していくのだろうか。

振り返れば「アメリカ大統領選挙の年に円安は許されない」ということであったのかも。
ここから年末に向けて、円インデックスチャートでは大幅な円高は考えにくい。
ただし１５SMAの向きは上であり、円高方向へのトレンドは継続している。
Trixは傾きが下になり、円高方向への勢いは減っている。

日経CFD日足チャート StarcBands

日経225CFD日足。
StarcBandsによる値幅推定。ATRによる簡易ボラティリティ傾向。
ATRは直近の日銀、FOMCイベント後の値動きから上昇。
日経は月単位では上昇トレンドだが、日単位ではレンジのまま。
日足TEMA傾きは買い方向。

16250円から下は固く、為替の円高が無い限り一気に抜ける可能性は低い。Put売り有利。

MT4勉強リンク

予定

MT4勉強リンク

MT4勉強記事
http://mt4program.blogspot.jp/search/label/MQL%E8%B6%85%E5%85%A5%E9%96%80?updated-max=2015-12-25T09:00:00%2B09:00&max-results=20&start=21&by-date=false

矢印とインジケーターバッファ
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20101012/1286809261

MT4インジケーター作成
http://mt4-traders.com/indicator-programming/

NYダウ、ユーロストック５０チャート

NYダウとユーロストック５０のCFDチャート。週足。
FRB利上げなら米株にはマイナス。（ラジオ日経）　とくに０．５％から上方向への利上げは株にマイナス。しかしFRBは2015年末に利上げして以降は利上げなし。つまり利上げサイクルは機能していない。
欧州はECBが緩和継続だが株価は低迷。デフレ傾向も継続。追加緩和しようにもドイツが反対している。しかしドイツ銀行のデリバティブ問題があり、これが大きくなればドイツも追加緩和に賛成へ。危機が無いと政治家や官僚は対処しない（ラジオ日経FXマーケットスクウェア）。

結局NYダウは最高値近辺にきたら「12月予想FRB利上げによる株価下げ期待の売り」が正しい着手か。

ドル円と日経の日足ATR

ドル円と日経の日足ATR。
目先は3日ATRが上昇している。
今後も値幅が出るには材料不足。よってオプションは売り優勢か。
日経はプット売りが有利。日足の方向性は買い方向。

ドル円と日経のStarcBansによる値幅推定。
日経は１７０００円から上が可能性低くなる。下は１６０００円まで。


野村雅道のID為替研究所 (Day)　取りあえずドル円はマイナス金利導入時と逆の方向で動いているhttp://www.gaitame.com/blog/nomura/2016/09/20160924085427.html

ここからドル円の円安シナリオも。

MT4オブジェクト削除スクリプトについて

[MT4プログラム]オブジェクトを削除するのはスクリプトが便利
http://mt4program.blogspot.jp/2015/10/mt4_30.html

上記のスクリプトを少し改造して、複数のMT4オブジェクトをチャート上から消すようにしたプログラムのソース。矢印系オブジェクトをまとめて削除。時間軸ごとに実行が必要。

void OnStart()
{
   long chartId = ChartID();
   int total = ObjectsTotal(chartId);
   //生成したオブジェクトを削除する。
   //０から削除するとインデックス位置がずれて
   //正しく削除できないため、後ろから削除するようにする。
   for( int i = total - 1; i >= 0 ; i--)
   {
      string objectName = ObjectName(chartId, i);
      if( objectName == "") continue;
   
      int objectType = ObjectType(objectName);
   
      // オブジェクト種別が、トレンドラインの場合削除する。
      if( objectType == OBJ_ARROW_UP )
      {
         ObjectDelete(chartId, objectName);
      }
      if( objectType == OBJ_ARROW_DOWN )
      {
         ObjectDelete(chartId, objectName);
      }
      if( objectType == OBJ_ARROW_BUY )
      {
         ObjectDelete(chartId, objectName);
      }
      if( objectType == OBJ_ARROW_SELL )
      {
         ObjectDelete(chartId, objectName);
      }
      if( objectType == OBJ_ARROW )
      {
         ObjectDelete(chartId, objectName);
      }
   }
}


関連　とあるMetaTraderの備忘秘録　インジケーターバッファの矢印を消す
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20101012/1286809261

MT4の矢印記号　SetIndexArrowについて
http://ameblo.jp/meta49/entry-11145212855.html

MT4チャート上の矢印表示についてhttp://00mql4.blogspot.jp/2010/05/arrows-on-chart.html

東証の株式時価総額やマネタリーベースなどのリンク

日本取引所　株式時価総額データ
http://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/misc/02.html

8月末で508722053百万円。
ということは５０８兆円。

 http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/h25pdf/201311701.pdf
量的緩和の波及経路　参議院調査室

http://lets-gold.net/chart_gallery/soros_chart.php
ソロスチャートと日米マネタリーベースの推移

日銀マネタリーベース　　４００兆円・2016年8月末
https://www.boj.or.jp/statistics/boj/other/mb/index.htm/

日銀統計データ
http://www.stat-search.boj.or.jp/index.html# 
通貨、をクリックするとマネーストックのグラフが表示。過去を見ると１９９８年の水準をまだ上回っていない。すなわち異次元緩和は異次元ではない。

上場株の時価総額が508兆円。日銀のETF買いは年間３兆から６兆円に増額されているが、これは永遠に続くわけはなくいつかは終わる。

よって株価は底堅いが、上昇分については期待が剥落すれば失われる。日経平均４万円説は、それ相応の期待を持たせる政策が出ない限り実現しない。規制緩和や公務員のリストラ、社会保障の削減等。

日銀のETF買いが減額されるとき、急激な株価の下落が発生するのでは。
2015年8月と2016年1月を超えるような。
それは実際に減額される時ではなく、減額されるという見込みが市場関係者の間で高まった時。

その可能性は、北方領土問題に関する政府決定を巡っての衆議院選挙にて与党が負けた場合。これは年末が想定される。次に2017年、黒田総裁の任期と再任の問題や、消費税の先送りからの再度増税問題の発生など。
ドル円相場についてはトランプショック、ユーロのドイツ銀行問題による衝撃が考えられる。

ドル円５分足 9月21日日銀会合以降のチャート

ドル円５分足。21日の日銀会合時点から23日夜間まで。
日銀がテーパリングだ、という話の割には円買いは強まらず。

2%の物価目標へのコミットメントは変わらない、マネタリーベース拡大方針も変わらない。長期金利は目標設定する。


日銀の「新手法」が銀行経営を改善しインフレ率を上昇させる仕組み　宿輪純一 [経済学博士・エコノミスト] http://diamond.jp/articles/-/102583
「日米の金利差の動きを見るならば、円高ドル安に動く方向となるのである。」

よって輸出企業に不利、内需企業に有利。ドル円での大幅な円安は望み薄。日経も上値は重いが、銘柄入れ替えがあればその影響も。

なお米国がヒラリーでなくトランプ大統領になりそうになった時に、軍需産業株が売られるらしい。10月のどこかのタイミング。トランプは実業家のため、経済全体には好影響の予想とのこと。ラジオ日経マーケットスクエア本日放送分より。


 

日経平均２２５とドル円 日足

日経２２５とドル円の日足、想定値幅チャート。
日経はナイトセッションに入り上昇分を消す下げだが、また日足TEMAは上方向。
ドル円は戻り売りされている。上昇は難しい。
投機筋がドル円でドル買いにする材料は見当たらない。

ドル建て日経平均は好調としても、円建日経平均は値幅も出ないまま当面レンジ相場か。

インフレ率が全く上昇しないが、日銀にインフレをやる気がないのではなく、米国がインフレ政策を認めない可能性もあるのだろうか。インフレさせなければ日本の失われた20年は30年40年になりそう。

ドル円について、TPPも関係あるだろう。悪い噂が絶えないTPPだが、米国民主党・ヒラリー大統領ならTPP成立するのではないか？トランプ大統領ならTPPがひっくり返る可能性も。

安倍政権はTPP反対のはずだったがいつの間にか批准手前まで来てしまった。2012年の選挙の事を国民は忘れてしまったのだろうか。

トランプ大統領候補の支持率が上昇すれば、FRBメンバーの立場も危うくなるため、ドル高政策・利上げ路線も停止か。その場合、ドル円は大幅に円高へ？

米国大統領選挙の年はそれまでのポジションが巻き戻される、ということを昨年のうちに指摘していたアナリストはいたかどうか。



武者リサーチの記事　　「市場金利を統制下に」、黒田バズーカ第三弾の威力を考える
http://www.musha.co.jp/short_comment/detail/168


「今回の長期金利を0%にくぎ付けする日銀の政策は、GDP>金利が長期に続くことを確信させ、一気にリスクテイクを促進する契機になるかもしれない。」
しかし為替にはあまり影響を与えないのでは？　外貨預金バブルも過去に一度弾けているため、同じような外貨ブームが来る可能性も低い。
日経平均が上昇するとしたら内需へシフトする銘柄入れ替えと、内需の拡大、インフレ２％超えなど。

今のところはまだその兆候はない。一橋大の消費者購買指数が上昇していかないとインフレ目標は達成しない。インフレ目標を達成しなければ、失われた３０年へ。
デフレで失われた年数はすなわち、公務員と年金受給者にとっては恵まれた年数となる。
デフレで犠牲になるのは若年層。


株式日記と経済展望　　今回、目標を「金利」に戻し、イールドカーブをスティープ化することによって、インフレ率も上昇してくることを期待する　http://blog.goo.ne.jp/2005tora/e/792ad68a56a9704d6d6f26bd30184141?fm=rss

上記の記事も日銀政策についてポジティブ。インフレ率は上昇するか。

財務省、金融庁、日銀、政府それぞれ利害が対立して当然なので、どこかの主張が通ればどこかは通らない。民間金融機関はマイナス金利を嫌い、デフレを望む。公務員も基本的にデフレを望む。

デフレはどうして悪いのか 　大竹文雄
http://www.iser.osaka-u.ac.jp/~ohtake/paper/deflation.htm
ローンを抱えている人から金融資産をもっている人に所得を移転すると、ものが売れなくなる。デフレによる所得移転が不況を深刻にしていくのである。
  　デフレの場合には、金利がゼロより下がらないのが問題なのである。な ぜゼロより下がらないか。貨幣という金利ゼロの金融商品があるためである。仮にマイナスの金利の金融商品があったとしても、人々は全員貨幣を持つことにな り、誰もマイナスの金利の金融商品を買わない。賃金も同じように、インフレ時には上がりやすい。人々は、賃金が少しでも下がると大きなショックを受ける が、上がることについては問題ない。少しのインフレなら賃金は十分に調整できるのである。
デフレとは貯蓄者（資産家）への合法的な所得移転政策。
消費税率の増加も、一時停止しただけで数年後にはまた復活することを忘れてはいけない。

長期金利操作付き、量的質的金融緩和
http://www.boj.or.jp/announcements/release_2016/k160921a.pdf
オーバーシュート型コミットメント、物価が２％を安定的に上回るまで政策を継続する。
内需関連株については買い材料ではないか。

9月23日 日経平均２２５ 週足、日足 一目均衡表

一目均衡表、９・２６・５２設定。
日経平均２２５先物の週足、日足チャート。

ドル円が円高方向のため、日経は上値が重いが目先１７２００円程度までは到達可能性あり。
日経が１８０００円を上回るには為替でのドル高が必須、ドル円１０５円以上、１１０円なら十分。

目先の注意は北朝鮮リスク、ドイツ銀行リスク。特に北朝鮮はグアムの米軍基地への核ミサイル攻撃を示唆している。攻撃が発生すれば日経先物は売られるだろう。
日本とロシアの北方領土問題は解決なら株式市場に多少のポジティブ要因。

ドル建日経平均は好調だが、円建日経平均はレンジ相場継続か。
報道では金融緩和との文字が目立つが、インフレ指標は上昇していない。つまりマネーが余っているわけではない。不動産価格の上昇はバブル期にも見られたこと。日用品、食料品価格が重要。右下リンクに一橋大学発表の物価指数あり。

結果、日経平均は近いコールの売り、遠いプットの売りが有効か。

ドル円と日経の値幅テクニカル StarcBands

Stoller average range channels 設定。Envelopes設定。
日経平均２２５、ドル円の日足用。
それぞれのStarcbands(=Stoller channels) ATRの期間は３，１５、１００日。

9月23日 日経２２５とドル円の想定値幅

9月23日、日経２２５ＣＦＤチャート、ドル円チャート、日足。
ドル円はアナリスト予想通り円買い優勢。日経平均２２５は東京開始から下落。
ドル円はＴＥＭＡの傾きが下、つまり日足は下方向がトレンド。
日経は１６５００円まで戻せば中立。ただし為替の支援が無ければ輸出企業を中心に業績下方修正か。また日経の銘柄入れ替え報道にも注意。

日経２２５想定値幅

日経CFD日足チャート。StarcBandsによる日経２２５想定値幅。
１６１００－１６７００円
１６７００円には32日間基準線もあり。
月間想定上限の１０００円上は１７７００円。９月中はここを超える事は難しいか。
月間想定下限は１５７００円。
ドル円で円買いが発生すると、日経先物にダウンサイドリスク発生。
ドル円の１００円割れに注意する。
またその場合、輸出企業の業績下方修正もあり得る。

TEMAの傾きは上、つまり日足では日経平均は買い方向となっている。
ドル円での大きなドル買いが発生する見込みが無い限り、日経は１７０００円、ドル円は１０３円あたりが当面の天井で、この付近ではオプションのコール売りに勝算がありそう。（レシオスプレッド、クレジットスプレッド、カレンダースプレッド、ベアシンセ、ロングコンドルなど。）

日経平均２２５先物長期、日本株が上がる要素とは

日経平均225先物CFD（MT4）の長期月足。
ボリンジャーバンド５０期間の０．８シグマ、１．３シグマ、SMA２０、EMA１０、ATR２とATRの移動平均５，２５．

ざっくり、2か月ATRの値幅が１５００円を超える時はオプション買い有利、かつ先物売買有利。逆にATRが1000円を割り込むときは値幅が狭く、オプションの売りが有利。特に民主党政権時代、２００９－２０１２年は顕著。

現在は月足ATRが低下した状態でオプションは売りが有利。
20カ月移動平均は１８０００円あたりにあるため、ここを月足で超えないと日経平均株価の上昇再開とはいえない。
ドル円相場のドル買いは期待薄、国内インフレ率も上がっていない、ここから株買い材料に乏しい。
ただし日銀会合からETF買い見直しでTOPIX型の配分が多くなったと報道あり。
またブログ右側リンクにある適正株価ツールによれば、日経平均は１６０００－１７０００円が適正レンジ。ドル円相場の支援があれば１８０００円台か。

よって当面の日経平均の上値メドは１８０００円。米国大統領選挙とFOMC次第でドル円相場の見通しが変われば、ドル円が１１０円以上に上昇する見通しが出れば、日経は１８０００円台へ。

日経平均の当面の下値めどは１５０００円。ただしドル円が９５円を割り込めば日経平均もさらに下の可能性あり。

右側リンク、貿易統計からは最近貿易赤字が出ていないため、実需のドル買い要素は減っている。 原油価格も６０ドルを上回る可能性は低い（石原順ブログおよびラジオより）。よって日米金利差からの投機的なドル買いに期待だが（竹内典弘ツイッター）、これも日銀会合の結果、長期金利のスティープ化すなわちフラットからカーブを立たせる方針によると、円債の長期金利が上がれば投機的なドル買いは抑制されるという見方になった。

以上からドル円相場は円買い方向が優勢。日経平均は１７０００－１５０００円が当面の値幅目安。
今後のイベントは米国大統領選挙、TV討論会、ドイツ銀行問題、日本は日銀によるマイナス金利の深堀問題、政府の景気対策・国会、北方領土問題（駐留ロシア軍化？）、北朝鮮問題については日経を下げる突発イベントの事が多い。北朝鮮の核実験は米国大統領選挙期間の隙を突いたものらしい。また米韓合同軍事演習が10月にもある。

米韓、核施設攻撃を想定した合同演習　米アラスカ州で１０月３日から２１日

北朝鮮の核施設が米韓により攻撃された場合、報復の長距離ミサイルが日本の米軍基地にも着弾する危険性から、日本株売り要因になる。

通貨の強弱

通貨の強弱。Ku-Chartで表示。15分足。

縦線は日本時間の９時、１５時、２１時、２５時。
株式市場が閉まる１５時で一度資金の流れが止まり、16時以降に欧州市場が開くと、
それまでとは別の新しい資金の流れが出る傾向。

またku-chartのー20や２０のラインで線が止まり跳ね返されることもあるが、
これはそこが抵抗と決まっているわけではない。
重要なのはあくまでも個別通貨ペア毎のプライスの動き。通貨の強弱は複数の通貨ペアを俯瞰して見るのには役立つが、それだけでトレードができるわけではない。

通貨ペアは１つの商品と同じと考える。ドル円はドル円という商品。
ドル円の傾向は取引量が膨大で実需オーダーが多い、そのため細かい切り返しが発生しやすい。

トレンドが出やすいのはコモディティ、債券それよりも遅れて通貨ペア。株はいちばんトレンドが出にくいが、株はもっとも投機的な資金が流入しやすいため。ただし日経平均は他の株価指数よりはトレンドが出やすいと、マーケットの魔術師（書籍）に記載あり。

株価指数先物は流動性が高いので、他の商品や個別株のヘッジとして、売られやすい傾向にあるそうだ。




裁量トレードの練習をお気軽に♪

複数のMT4チャートを同期して動かすツール。裁量トレードの検証に使える。

FOMC通過後のドル円と日経平均225先物

FOMC通過後の日経平均２２５先物とドル円の５分足チャート。日経はMT4のCFD。
FOMCでは利上げなし、今後もデータ次第という表現。
ツイッター等での為替プロの見方は、12月利上げの可能性と、来年は１－２回の利上げの可能性。
すなわち強いドル買いは発生しにくい。
米国は大統領選挙が終わるまで、株価も上がりにくい。ドル円も上昇は厳しい展開になるというのがプロの見方。

自国通貨高はすなわち、株式市場にとってはマイナス要因。日本株も輸出企業を中心に株価は厳しいだろう。内需株はそこまででもなく、日銀のETF買いもあり支えられるだろう。

また日銀の政策でETF買いについては、日経型よりもTOPIX型の比重が増すとツイッターにて指摘あり。これも日経２２５先物は上値を重くする要因。

したがってFOMCと日銀の結果から、ドル円と日経先物ともに上昇は望み薄い。日経１７０００円台も難しいのではないか？

財務省貿易統計
http://www.customs.go.jp/toukei/latest/
野村雅道氏が指摘する貿易需給についてのデータ　貿易赤字＝ドル買い要因、株高要因

石原順　外為市場アウトルック
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/opinion/fx/ishihara/0469.html
米国大統領選挙のTV討論会日程あり

FOMC前の日経２２５

日経平均２２５ＣＦＤチャート。５分足。

ＦＯＭＣ発表前だが円買いにあわせて日経先物も売られている。

その後、ＦＯＭＣ前だが日経ＣＦＤは利食いポイントに到達。（デモトレード）　１時間ＡＴＲの２倍が１００円なので、利食い上限幅も１００円が上限だろう。またＡＴＲＨ１が３０円以下の時はトレードに不向きな環境。

ＦＯＭＣ前 ドル円と市況コメント

FOMCは日本時間の午前３時。変更なしがコンセンサス。利上げならサプライズ。利下げもサプライズ。１２月に利上げすることを示唆する声明があればドル買い発生か。

ドル円は１０３円に届かず。TradersWEB FXのサイトによれば１０４円には本邦輸出勢のドル売り円買いオーダーがあるらしい。また１００円にはＮＹカット。つまり通貨オプションからのドル買いオーダーが出やすいらしい。

結果、１００円から１０３円でのレンジにて推移か。

９月２１日 日経平均２２５ チャート

日経平均２２５　５分足

日銀会合結果は１３：３０頃発表。Twitterにてokasanmanのツイートが早く、日銀のページがアクセス重くとも概要はツイッターで知ることができた。

マイナス金利の深堀が無かったことと、長期金利に働きかける政策の追加で市場は好感し、金融株や銀行株が上昇。日経平均上昇。つられてドル円も上昇した。

しかし１５時過ぎに株式市場が閉まってからは円買いが発生。政策内容がドル買いにつながらないこと、長期金利上昇は日米長期金利差をせばめることになり、金利差からのドル買いが出ない。
ただし貿易需給によるドル買いは別。（野村雅道blog）


発表直後に大きく日経が上昇したが、上昇フラッグ形成で買い形状。１０ＥＭＡに沿って上昇。１５時がピンク縦線。１８時が次の濃いピンク縦線。２０時以降にドル円での円買い加速に伴い日経平均も下げた。下降フラッグで日経売り形状。ただし５分足の２００ＳＭＡで一度留った。

ストキャス９６は５０を割り込んだところが売りサインであった。ＭＡＣＤ１０，３０はゼロライン以下で売り有利。 ＡＴＲの１時間は３０円を割り込むときはトレードしないこと。

日経225先物の日計りトレード案

昔どこかで見かけた日経225先物のトレード手法　未検証

２日前の日経225先物、夜間立会NYクローズ値と、当日の東証における日経225先物の日中クローズ値を比較する。

当日のほうが高ければ、その日のナイトセッションで買い。当日の方が低ければその日のナイトセッションで売り。

買いと売りを逆にする日は、毎月の１，２，４、５週目の金曜日、３週目の月火水木曜日。すなわち、3週目の金曜日はNY株式市場がSQだが、その日は逆にしない。NY市場のSQ週は木曜まで逆にする。

以上。

以下検証。

投稿その２ ラベル設定について

ラベル設定（カテゴリー）

「市況コメント」が通常のドル円、日経平均２２５を中心とした日々の市況についてのコメント。
ドル円や日経先物のチャートだけ、あるいはテクニカルだけの話は「ドル円」や「日経２２５先物」のラベルを使用する。

できるだけ、市況コメントというラベルに投稿を集約する。

テクニカル分析については「MT4テクニカル」というラベルを使う。

また統計データの扱いや検証についてもラベルを検討する。

今日のドル円と日経平均 投稿テスト

ドル円と日経平均　投稿テスト

 

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